こんにちは。えいみと申します
おそらく公式担当者様からも回答あるかと思いますが回答します。
ダウンロードしたブラシ形状素材はPAINTの素材パレット内の「画像素材」→「ブラシ」の中に保存されます。
それに付属していたテクスチャは素材パレット内の「単色パターンフォルダ」内の「テクスチャ」に保存されます。
テクスチャやブラシ先端形状の名称は配布した作者様の付けたまま保存されています。
素材を選んで素材パレットの下にある歯車アイコンをクリックすると「素材のプロパティ」というウインドウが出ますので
そこで名称や保存先を変更することができます。
ただ、ダウンロードした素材を再配布する場合は著作権の問題が出ますので作成した作者様に
ご確認ください。フリーのテクスチャを使用している場合もありますしその場合配布元の利用規約に
触れることがありますので必ず確認してください。
素材につけたタグはダウンロードしたときについていたものが適用されます。
素材のプロパティを開いてタグを追加することもできますが。
なお、作者名が「セルシス」になってる素材はブラシ先端素材やテクスチャを組み合わせて配布しても問題ないようです。
（illustStudioの素材とCLIPSTUDIOPAINTの素材組み合わせて配布したが今のところ問題は出ていない。）
取り留めないことですが参考になれば。