恐れ入りますが、フキダシは制御点で構成されているため、
見た目上の結合はされますが、制御点同士を実際に結合して
一つのオブジェクトにすることは出来ません。
こちらはご要望として検討をさせていただきます。
また、フキダシペンツールは[フキダシレイヤー]を作る
ツールで、[選択中のレイヤーに追加]はすでにあるテキストや
フキダシレイヤーに対して追加をするオプションとなっており、
ラスターレイヤーやベクターレイヤーは対象外です。
ラスターレイヤーやベクターレイヤー上にフキダシを描く場合は、
図形ツールの直接描画やペンツール等をご利用ください。