ご記載いただいたように、CMYKプレビュー状態で乗算レイヤー上に
赤色の陰影を描画し、ファイルを開きなおして再度CMYKプレビューを
確認させていただきましたが、ご申告の現象が再現できませんでした。
他に再現条件があるかもしれませんので、お手数ですがレイヤー構成や
使用したカラープロファイルが分かる状態のスクリーンショットと、色の比較の
スクリーンショットを合わせてご掲載いただけますでしょうか。
また、彩色に使用した赤色の正確な色数値をお知らせください。
※RGB値かHSV値でお知らせください。
■スクリーンショットの取得手順
1.キーボードの[PrintScreen]または[Prt Sc]とキートップに表示されて
いるキーを押します。
2.[Windows スタート]メニューをクリックし、[すべてのプログラム]の
[アクセサリ]から[ペイント]を選択します。
3.[ペイント]というアプリケーションが起動します。
4.[編集]メニューから[貼り付け]を選択します。
5.[PrintScreen]キーを押したときの画面のイメージが貼り付けられます。
6.[ファイル]メニューから[上書き保存]を選択し、デスクトップなど適当な
場所にファイルを保存します。
ファイル形式はJPEGなどを選択してください。
また、CMYK→RGB変換を繰り返すとご指摘のように色味の変化は起きますが、
キャンバスを.clip形式で保存いただいた場合は色変換は生じませんので、
本来なら色味の違いも生じないようになっております。
お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。